Вероятностное моделирование в финансово-экономической области

№ 10256464
23,64 руб.
Уже в корзине
Под заказ. Поставка 6 июня

В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в системах с дискретными состояниями с дискретным и непрерывным временем, а также потоков Пуассона, Пальма и Эрланга. Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. Каждый параграф пособия снабжен детально разобранными примерами, краткими выводами, вопросами для самоконтроля и заданиями с ответами для самостоятельной работы читателя.

Пособие предназначено студентам бакалавриата финансово-экономического направления, изучающим такие дисциплины, как "Экономико-математическое моделирование", "Эконометрика", "Исследование операций", "Теория массового обслуживания" и др., связанные с вероятностными моделями в управлении экономикой и бизнесом. Однако оно может быть с успехом использовано при обучении студентов специалитета, магистрантов, аспирантов и слушателей института профессиональной переподготовки соответствующих специальностей.

Серия Высшее образование
Издательство Инфра-М
Год издания 2014
Страниц 172
Переплет Твердый переплет
Издание Второе издание
Формат 60х90/16 (145х215 мм, стандартный)
ISBN 978-5-16-004014-1
Вес 260 г
Возрастные ограничения 16+
Изготовитель ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М". 127282, РФ, г. Москва, ул. Полярная, дом 31в
Импортер ООО «НТЦ АПИ», г. Минск, ул. Уманская, 54, пом. 1, каб. 34
Все параметры

Содержание

Дискретный Марковский процесс
Дискретный Марковский процесс с дискретным временем
Марковская однородная цепь
Марковская неоднородная цепь
Дискретный Марковский случайный процесс с непрерывным временем
Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий
Пуассоновский нестационарный поток событий
Поток Пальма и Эрланга
Связь пуассоновских потоков событий с дискретными Марковскими процессами с непрерывным временем
Финальные вероятности однородной Марковской цепи
Финальные вероятности состояния системы, в которой протекает дискретный однородный Марковский процесс с непрерывным временем
Процесс гибели и размножения
Циклические процессы
Ветвящиеся циклические процессы
Замена немарковских процессов Марковскими методом псевдосостояний
Напишите отзыв о книге или задайте вопрос
  • Оставить отзыв
  • Задать вопрос
Ваша оценка
ужасно
плохо
нормально
хорошо
отлично
Вам запрещено оставлять комментарии
Наверх

Вход

В течение нескольких секунд вам придёт SMS с одноразовым кодом для входа. Если ничего не пришло — отправьте код ещё раз.
Получите доступ к персональным скидкам и акциям, ускорьте оформление заказов.
Войдите с помощью своего профиля

Регистрация

Введите номер вашего мобильного телефона:
Войдите с помощью электронной почты или номера телефона
Войдите с помощью своего профиля

Восстановление пароля

Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
Нужна помощь? Звоните 695-25-25 (МТС, velcom, life:) или напишите нам

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля высланы на 
Нужна помощь? Звоните 695-25-25 (МТС, velcom, life:) или напишите нам
Приходите в будние дни с 10 до 20, в субботу с 10 до 17. Воскресенье — выходной
695-25-25 МТС, velcom, life:)

Магазин OZ

Магазины OZ

Минск
Ещё 
В будние дни с 10 до 20
В выходные дни с 10 до 17
695-25-25 МТС, velcom, life:)